บทความสอนหุ้น    ติดต่อเรา    หน้าแรก   
อันดับหุ้น

Technical

กราฟ day
อันดับหุ้นรายวัน 30 อันดับ
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด ใน 1 สัปดาห์
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด ใน 1 เดือน
ราคาหุ้นลงมากที่สุด ใน 1 สัปดาห์
ราคาหุ้นลงมากที่สุด ใน 1 เดือน
ราคาหุ้น break 100 วัน ขึ้น
ราคาหุ้น break 200 วัน ขึ้น
EMA 10 ตัด 50 ขึ้น
RSI Bullish Divergence
Bolinger Band บีบเข้าหากัน
กราฟ week
EMA 10 ตัด 50 ขึ้น
RSI Bullish Divergence
Bolinger Band บีบเข้าหากัน

Fundamental

หุ้นที่กำไรเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 4 ปี
หุ้นที่ปันผล > 5%/ปี ต่อเนื่อง 4 ปี
 
 
 
 

พาราโบลิก PARABOLIC SAR

เครื่องมือพาราโบลิก PARABOLIC SAR
ปัญหาประการหนึ่งที่ทำให้นักลงทุนบางกลุ่มวิจารณ์ว่า การวิเคราะห์ทางเทคนิค (TECHNICAL ANALYSIS) ขาดความน่าเชื่อถือ คือ ความล่าช้าเนื่องจากเวลา (TIME LAG) เพราะการเคลื่อนที่ของเครื่องมือเทคนิคชนิดต่าง ๆ จะตามหลังราคาหรือดัชนีเสมอ ดังนั้นแนวโน้มที่ได้จึงไม่น่าเชื่อถือ เพราะเกิดจากสิ่งที่ได้เกิดขึ้นแล้ว ซึ่งนาย J. WELLES WILDER ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้สร้างเครื่องมือเทคนิคตัวใหม่ขึ้นมาที่เรียกว่า พารา-โบลิก (PARABOLIC)





เพื่อลดความล้าหลังของการวิเคราะห์ทางเทคนิค โดยการเพิ่มความเร่งของสัญญาณของแนวโน้ม เมื่อราคาสามารถทำยอดสูงใหม่หรือต่ำใหม่ โดยพิจารณาให้ความสำคัญเรื่องราคาและเวลาเป็นหลัก และสัญญาณที่ได้เรียกว่า จุดเปลี่ยนแนวโน้ม หรือ STOP AND REVERSAL (SAR) และด้วยเหตุที่ SAR มีการเคลื่อนที่คล้ายรูปแบบ PARABOLIC CURVE เครื่องมือตัวนี้ จึงถูกตั้งชื่อว่า PARABOLIC ณ จุดนี้เองที่บอกนักลงทุนว่าควรเปลี่ยนสถานภาพ กล่าวคือ ถ้านักลงทุนทำการซื้อและถือหุ้นอยู่ (LONG POSITION) และเมื่อเกิด SAR ในวันรุ่งขึ้นอยู่เหนือราคาหุ้น ควรที่นักลงทุนจะขายหุ้นดังกล่าวออกไป หรือในทางตรงกันข้ามถ้าเป็นผู้ขาย (SHORT POSITION) เมื่อเกิด SAR ในวันต่อไปอยู่ต่ำกว่าราคาหุ้นในวันนั้น นักลงทุนควรที่จะซื้อหุ้นนั้นคืนมา

สำหรับคุณสมบัติการเคลื่อนตัว ถ้าเป็นกรณีซื้อและถือหุ้นอยู่ (LONG POSITION) SAR จะเคลื่อนที่สูงขึ้นทุก ๆ วัน ไม่ว่าราคาจะเคลื่อนไปทางใด ส่วนจะมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับทิศทาง และความแรงของการเคลื่อนไหวของราคา (PRICE FUNCTION) ซึ่งโดยปกติถ้าราคาหุ้นเพิ่มสูงขึ้นทำยอดสูงใหม่ SAR จะเคลื่อนที่ตามราคาแต่ในอัตราที่เร็วกว่า จนกระทั่ง SAR เคลื่อนที่เข้าใกล้ราคาแล้วกระโดดขึ้นไปอยู่เหนือ ดังนั้นควรที่จะขายหุ้นในวันแรกที่ SAR อยู่เหนือราคาหุ้น

ในทางกลับกัน ถ้าเป็นกรณีขายหุ้น (SHORT POSITION) SAR จะเคลื่อนที่ต่ำลงเรื่อย ๆ แต่จะมีอัตราที่เร็วกว่าราคาหุ้นในกรณีที่ราคาทำยอดต่ำใหม่ จนกระทั่งเข้าใกล้ราคาและกระโดดลงไปอยู่ใต้ราคาในที่สุด ดังนั้นควรที่จะซื้อหุ้นในวันแรกที่ SAR อยู่ต่ำกว่าราคาหุ้น สำหรับค่า SAR ที่คำนวณจากข้อมูลปัจจุบัน จะใช้เป็นค่าที่ชี้แนวโน้มของตลาดหรือราคาหุ้น เพื่อการตัดสินใจในวันรุ่งขึ้น

การคำนวณ

SARt-1 = SARt + AF(EPt - SARt)
SARt-1 คือ ค่า SAR ในวันรุ่งขึ้น
SARt คือ ค่า SAR ในวันปัจจุบัน
EPt คือ ราคาต่ำสุดในวันนั้นกรณีขายหุ้น (SHORT)
และราคาสูงสุด ในวันนั้น กรณีซื้อหุ้น (LONG)

AF คือ ค่าความเร่ง โดยเริ่มต้นที่ 0.02 และเพิ่มขึ้น 0.02 ทุก ๆ ครั้งที่เกิดยอดสูงใหม่ในแนวโน้มขึ้น หรือต่ำใหม่ในแนวโน้มลง และจะสะสมไปได้มากที่สุดที่ 0.2 แต่ถ้าไม่เกิดยอดสูงหรือต่ำใหม่ จะใช้ค่าเดิม ไปจนกว่าจะเกิดยอดสูงใหม่หรือต่ำใหม่

สำหรับความถูกต้องของสัญญาณจากเครื่องมือ PARABOLIC จะขึ้นอยู่กับลักษณะการเคลื่อนตัวของราคาหุ้น โดยถ้าหุ้นมีแนวโน้มที่ชัดเจนไม่ว่าขึ้นหรือลง (UPWARD OR DOWNWARD) ความน่าเชื่อถือของสัญญาณจะมีมาก แต่ถ้าการเคลื่อนที่ของหุ้นมีทิศทางไม่แน่นอนหรือขึ้นลงสลับกัน (SIDEWAYS) ความแม่นยำของสัญญาณก็จะลดลง

ดังนั้นนาย WILDER จึงได้สร้างเครื่องมืออีกตัวหนึ่งขึ้นมา เพื่อช่วยกลั่นกรองความถูกต้องของสัญญาณจาก PARABOLIC คือ AVERAGE DIRECTIONAL MOVEMENT (ADX) (รายละเอียดของการคำนวณ และการวิเคราะห์ได้กล่าวไว้ในหัวข้อ DIRECTIONAL MOVEMENT) โดยตัว ADX นี้ถูกกำหนดการเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 0 ถึง 100 (ไม่เคลื่อนไหวจนถึงเคลื่อนไหวมาก) โดยบอกถึงว่า ถ้าตัว ADX มีค่ามาก ๆ แล้ว ตลาดนั้นหรือหุ้นตัวนั้นมีทิศทางการเคลื่อนไหวที่ชัดเจน ซึ่งจะทำให้สัญญาณจาก PARABOLIC มีน้ำหนักในความน่าเชื่อถือมากตาม นอกจากนั้นนาย WILDER ยังกล่าวต่อไปอีกว่า ค่าของ ADX ที่จะชี้ถึงความน่าเชื่อถือในสัญญาณของ PARABOLIC อย่างน้อยไม่ควรต่ำกว่า 20 และเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการใช้ค่าของ ADX ในการกลั่นกรองสัญญาณของ PARABOLIC คือเมื่อ ADX ไต่ระดับสูงขึ้น

สัญญาณของ SAR :

กรณีน่าเชื่อถือสูง คือ 1, 4
กรณีที่น่าเชื่อถือปานกลาง คือ 2
กรณีที่น่าเชื่อถือน้อย คือ 3

>> จุดที่ควรขาย คือ จุดที่ SAR อยู่เหนือดัชนี หรือราคาหุ้น และเส้น ADX เริ่มไต่ระดับสูงขึ้น ซึ่งก็คือจุด A ในกราฟ
>> จุดที่ควรซื้อ คือ จุดที่ SAR อยู่ใต้ดัชนี หรือราคาหุ้น และเส้น ADX เริ่มไต่ระดับสูงขึ้น ซึ่งก็คือ จุด B ในกราฟ

 
 

©2014 sornhoon.com All right reserved.

สอนหุ้น (sornhoon) version 1.01
 
หุ้น สอนหุ้น วิเคราะห์กราฟ ลงทุนในหุ้น ปัจจัยทางเทคนิค

สงวนลิขสิทธิ์ © ข้อความ,ข้อมูล,บทความ และรูปภาพทั้งหมด ภายในเวบไซต์เห่งนี้ ยกเว้นที่มาจากตำราหรือเอกสารอ้างอิง มาจากอื่นๆ เป็นลิขสิทธิ์© ของเวบไซต์ สอนหุ้น.คอม (sornhoon.com) ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ผู้ที่คัดลอก,แก้ไขดัดแปลง,ลอกเลียน หรือนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะมีความผิดตามกฎหมาย นโยบายและข้อตกลง